Un exposé pédagogique à la fine pointe des fondements et des applications de l'économétrie financière. De nombreux cas financiers résolus ainsi que plusieurs applications inédites de l'économétrie à la finance. Une référence pour toute personne intéressée à la finance empirique et quantitative.
L'économétrie désigne un ensemble de méthodes statistiques et mathématiques dont l'objectif est de quantifier les phénomènes économiques. Elle est pour ses utilisateurs un outil précieux d'analyse et d'aide à la décision. Cet ouvrage propose une formation à la pratique de l'économétrie. Il comprend à la fois un rappel de cours clair et pédagogique sur les méthodes économétriques (de base et avancées), et des applications sur des thèmes économiques diversifiés correspondant à des préoccupations actuelles. Il s'agit de montrer comment, de manière pratique, les différentes méthodes économétriques sont mises en œuvre. L'accent est mis sur la construction de modèles, à partir de fondements microéconomiques ou macroéconomiques et leur évaluation empirique. La démarche proposée est la suivante : (1) définition du modèle à estimer, (2) création d'une base de données, (3) application de la méthode d'estimation appropriée, (4) analyse et interprétation des résultats. L'originalité principale du manuel est de travailler sur des données réelles et de fournir un corrigé complet pour chaque exercice d'application. Le lecteur peut réaliser...
Cette 7e édition, mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques ; en fin d'ouvrage, une étude de cas récapitule de manière opérationnelle l'ensemble des acquis du cours. Des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie disponibles sur Internet complètent ce manuel.
Ce manuel est l’adaptation du best-seller mondial de Stock et Watson Introduction to Econometrics. Il vise à introduire les principaux concepts économétriques et à présenter leurs finalités pratiques dans le domaine de l’analyse économique, en marketing et en finance. Ce manuel complet et synthétique a été adapté pour l’enseignement francophone et intègre notamment l’économétrie des séries temporelles, une orientation importante de l’économétrie. Cette édition comprend trois parties : Le noyau de la théorie économétrique : les régressions simples, multiples et non linéaires, l’estimation de ces régressions, l’inférence statistique et la prévision. Cette partie est fondamentale pour que le lecteur puisse intégrer la logique du raisonnement économétrique. Les concepts plus avancés, utilisés dans l’analyse économique : les modèles avec une variable indépendante binaire, l’économétrie des données de panel, la régression avec des variables instrumentales, le traitement des données d’expériences dans les modèles économétriques. L’économétrie des séries temporelles univarieés et multivariées, stationnaire et non...
Cette 10e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives ; l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
Cet ouvrage présente les principaux modèles statistiques paramétriques dont l'objectif est d'expliquer une variable Y à partir de variables exogènes x : description et identifiabilité de modèle, estimations des paramètres, tests de sous-hypothèse, choix et validation de modèle, prédiction, étude asymptotique. Il y a deux grandes classes de modèles suivant que la dépendance dans le paramètre est linéaire ou non. La première partie est consacrée aux modèles linéaires : régression multiple, analyse de la variance, moindres carrés ordinaires ou généralisés, régressions empilées, régresseurs stochastiques, variables instrumentales, équations simultanées. La deuxième partie étudie les modèles non-linéaires et leur estimation par le maximum de vraisemblance : données Y binaires (régression logistique) ou polytomiques, modèles log-linéaires de tables de contingence, régressions non-linéaires, modèles paramétriques de durées censurées. En complément de ces études, le dernier chapitre introduit à la simulation, aux méthodes de Monte Carlo et aux techniques non-paramétriques de rééchantillonnage, ou Bootstrap. Une annexe regroupe les...
Cet ouvrage s'adresse à tous les utilisateurs des méthodes de décision statistique : - étudiant de deuxième et troisième cycles en sciences-économiques, en gestion, en sciences sociales - chargés d'études économiques et statistiques - statisticiens et autres praticiens. Il présente les principales méthodes de statitistique inductive, c'est-à-dire les techniques de traitement et d'extrapolation des données observées sur un échantillon : - estimation ponctuelle et par intervalle - tests d'ajustement - tests paramétriques et non paramétriques - modèle économétrique de base Chacune des méthodes exposées est développée en trois parties : - formalisation et notions essentielles - exercices d'application - correction détaillée des exercices.
L'objectif de la collection " Amphi économie " est de présenter à l'étudiant l'essentiel de ce qu'il doit savoir, de donner du " sens " à ce savoir et de lui offrir un guide de recherche pour ce qu'il veut approfondir. Pour cela, cet ouvrage est composé de trois parties : la partie " repères " se propose d'introduire le cours et de montrer son intérêt en soulignant les grandes problématiques auxquelles il répond et en situant précisément sa place dans l'enseignement des sciences économiques. La partie " cours " vise à être à la fois complète, claire et accessible. Elle a surtout pour objectif de présenter de façon rigoureuse, un panorama synthétique des méthodes économétriques couramment employées en économie. La partie " applications " illustre comment les connaissances théoriques présentées dans la partie " cours " peuvent être appliquées à des situations concrètes. Elle offre à l'étudiant la possibilité de percevoir l'intérêt de l'économétrie dans un cursus d'économie et de gestion. Un site Internet dont l'adresse est indiquée page 9 complète l'ouvrage.
Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéro- scédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives ; l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
Le recours croissant à l'utilisation de données de panel - données constituées d'observations répétées sur un ensemble d'individus - est l'un des aspects marquants de l'évolution de l'économie appliquée au cours de ces vingt-cinq dernières années. L'objectif de cet ouvrage est de faire le tour des bases fondamentales de l'économétrie des données de panel. Il vise à donner aux étudiants comme aux économistes, gestionnaires et statisticiens déjà engagés dans la vie professionnelle, les éléments de méthode leur permettant de choisir les modélisations et les outils statistiques pertinents pour la réalisation d'études économiques et statistiques convaincantes. Dans cette optique, des exemples d'applications empiriques issus de la littérature viennent illustrer les avantages et inconvénients des méthodes présentées. Il aborde notamment les points suivants : - le modèle à effets fixes ; - le modèle à erreurs composées ; - les modèles à effets individuels corrélés ; - les modèles dynamiques ; - les modèles avec erreurs de mesure et simultanéité ; - les modèles à coefficients aléatoires ; - les modèles à variable dépendante qualitative ;...
Plus de 700 formations : Masters professionnels (ex-DESS), masters recherche (ex-DEA), mastères spécialisés, MBA ou encore titres " maison " (diplômes d'université ou certificats d'école)... vous avez le choix parmi des milliers de diplômes pour réaliser vos projets. Dans cette offre pléthorique de troisièmes cycles, ce guide vous aide à vous repérer. Il vous livre les conseils utiles pour présenter votre dossier afin d'intégrer la formation la plus adaptée à votre profil. Un match Fac-Ecole : C'est l'éternelle question du système français : faut-il plutôt faire des études de troisième cycle à l'université ou dans une grande école de commerce ou d'ingénieurs ? Pour vous aider à faire les bons choix, les " plus " et les " moins " de chaque filière vous sont présentés dans ce guide. Le monde des Masters : La révolution qui secoue l'enseignement supérieur en France et en Europe avec la réforme du LMD ( licence, master, doctorat ) donne au niveau bac+5 et aux masters une place centrale. Ce guide vous donne des repères dans la nouvelle organisation des études : la sélection en master, le choix des cours, les évaluations... tout ce qu'il faut savoir...
CETTE THESE RASSEMBLE TROIS ARTICLES PORTANT RESPECTIVEMENT SUR LA THEORIE DES CONTRATS, L'ECONOMETRIE NON-LINEAIRE ET LA FINANCE. LA PREMIERE PARTIE COMMENCE PAR UNE INTRODUCTION A LA PRISE EN COMPTE DES ASPECTS DYNAMIQUES EN THEORIE DES CONTRATS. ELLE CONTIENT EGALEMENT UN ARTICLE QUI ETUDIE L'EFFET DE L'AVERSION POUR LE RISQUE DES CONTRACTANTS SUR LA FORME DES CONTRATS OPTIMAUX EN PRESENCE DE SELECTION ADVERSE. LA DEUXIEME PARTIE EST CONSACREE AUX METHODES D'ESTIMATION PAR SIMULATION EN ECONOMETRIE NON-LINEAIRE. UNE INTRODUCTION RETRACE LA GENESE ET DECRIT LES PROPRIETES DE CES METHODES. UN ARTICLE DETAILLE L'APPLICATION DES METHODES DU PSEUDO-MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE SIMULE A UN MODELE DE DESEQUILIBRE A DEUX MARCHES. ENFIN, LA DERNIERE PARTIE S'ATTACHE A L'ETUDE DES EFFETS DESTABILISANTS DE LA SPECULATION SUR LES MARCHES FINANCIERS. L'ARTICLE REPRIS DANS CETTE PARTIE PRESENTE TROIS MODELES QUI MONTRENT QUE MEME SI LA CONCURRENCE EST PARFAITE ET LES ANTICIPATIONS RATIONNELLES, LA SPECULATION PEUT AVOIR DES EFFETS DESTABILISANTS.
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